En la web dice que compruebe el "checksum", ¿qué es eso?

El checksum es un código generado a partir del fichero que te has descargado y que sirve para verificar que la descarga ha sido correcta. Si utilizas alguna de las herramientas disponibles para generar un checksum a partir del fichero descargado, podrás comparar dicho checksum con el que aparece en la web, si son iguales significa que la descarga fue correcta.

Puedes encontrar dichas herramientas para Windows simplemente haciendo una búsqueda en www.google.com. Puedes descargar una de esas utilidades de http://www.md5summer.org/. Esta aplicación tiene licencia GPL (software libre) y, en este caso, no debes pagar por usarla.